姓名：马俊美
职称：教授，博士生导师
研究领域：复杂金融衍生品定价、风险管理与最优投资等金融数学问题
办公电话：021-65903596
办公地址：上海市杨浦区国定路777号上海财经大学红瓦楼817室
邮箱：ma.junmei@mail.sufe.edu.cn
教育经历：
2005/09-2010/06，同济大学，金融数学专业，博士.
2001/09-2005/06，中国矿业大学，数学与应用数学专业，学士.
工作经历：
2010/06至今，上海财经大学数学学院
学术交流：
2013/06-2014/06，美国弗罗里达州立大学金融数学系，访问学者
科研项目：
2021/01-2023/12 国家自然科学基金项目，“波动率衍生产品定价和风险管理的柳树算法研究”( 12001357)，主持
2013/01-2014/06国家自然科学基金项目，“控制变量蒙特卡罗方法及其在金融产品定价中的应用”(11226252)，主持
2013/01-2015/12上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金，“蒙特卡罗加速技术及其在金融产品定价中的应用” ( ZZCD12007),主持
2017/09-2019/07福建省开放课题，“基于精确模拟抽样技术的蒙特卡罗加速模拟理论研究”(2017110706)，主持
2014/09-2015/07上海财经大学青年教师预研究项目，主持
2011/09-2012/07上海财经大学青年教师预研究项目，主持
2012/08-2017/04国家自然科学基金项目，“Markov过程游离理论的若干相关问题及其应用”(11271240)，参与
代表性成果：
科研论文
J. M. Ma, C. Wang and W. Xu, Quadratic hedging of American option under GARCH models,Journal of Future Markets, forthcoming.
J. M. Ma, K.L. Wang and W. Xu, Optimal Investment with Stop Loss under Double Exponential Jump Diffusion Model via Willow Tree Method, Journal of Computational and Applied Mathematics, forthcoming.
K.L. Wang,J. M. Ma, W. Xu and Z.Y. Cui, Willow Tree Approach to Optimal Investment with Capital Restriction under Merton’s Jump Diffusion Model.Journal of Derivatives, 2025, 33 (1): 8-30.
J. M. Ma, C. Wang and W. Xu, A New Lattice Approach for Risk-Minimization Hedging under Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models,European Journal of Operational Research, 2025, 321(3): 1021-1035.
J. M. Ma, J. X. Gong and W. Xu, VIX Option Pricing for Non-Parameter Heston Stochastic Local Volatility Model,Journal of Derivatives, 2023, 31(3):50-73.
J. M. Ma, W. Xu and Y. Yao, Cosine Willow Tree Structure under Levy Processes with Application to Pricing Variance Derivatives, Journal of Derivatives, 2021,29(2): 30 -60.
J. M. Ma, S. H. and W. Xu, An Efficient Convergent Tree Method for American and Exotic Option Pricing under Stochastic Volatility Models, Journal of Derivatives, 2020, 27 (3):75-98.
J. M. Ma*, K. Du and G.D. Gu, An Efficient Exponential Twisting Importance Sampling Technique for Pricing Financial Derivatives, Communications in Statistics - Theory and Methods, 2019, 48(2):203-219.
马俊美*, 卓金武等, 广义自回归条件异方差模型下方差产品的加速模拟定价理论, 同济大学学报, 2019, 47(3):139-147.
C.L. Xu, J. M. Ma and Y.M. Tian, Least-square-based Control Variate Method for Pricing Options under General Factor Models, International Journal of Computer Mathematics, 2019, (6):121-1136.
Y.T. Yang, J. M. Ma* and Y.J. Liang, The Research on the Calculation of Barrier Options under Stochastic Volatility Models Based on the Exact Simulation, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 2018, (3):349-361.
梁义娟, 徐承龙, 马俊美. 多因子欧式期权定价的主成分蒙特卡罗加速方法. 西南大学学报, 2018,0(1): 88-97.
马俊美*, 杨宇婷等, 随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论, 同济大学学报, 2017, 45(10):1539-1548.
J. M. Ma* and P. He, Fast Monte Carlo Simulation for Pricing Covariance Swap under Stochastic Volatility Models, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 2016,46(3): 336-345.
J. M. Ma* and C.L. Xu, Monte Carlo Acceleration Method for Pricing Variance Derivatives under Stochastic Volatility Models with Jump Diffusion, International Journal of Computer Mathematics, 2014, 91(9):2039-2059.
J. M. Ma, S.J. Wang and B.X. Shen, Study on the Effects of Acetylene on an Au–Cu/C Catalyst for Acetylene Hydrochlorination using Monte Carlo and DFT Methods, Reac Kinet Mech Cat. 2013,110(1):177–186.
J. M. Ma* and G.D. Gu, Efficient Monte Carlo Simulation for Pricing Variance Derivatives under Multi-Factor Stochastic Volatility Models, Applied Mechanics and Materials, 2013,411(1):1089-1094.
杜琨, 顾桂定和马俊美, 随机波动率模型下定价方差互换的一类控制变量, 数量经济技术经济研究, 2012,7:148-161.
J. M. Ma and C.L. Xu. An Efficient Control Variate Method for Pricing Variance Derivatives, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, 35(1):108-119.
J. Liang and J. M. Ma et al, Valuation of Portfolio Credit Derivatives with Default Intensities by Vasicek Model. Asia-Pacific Financial Markets, 2010,18:33-54.
著作
专著，《金融中的蒙特卡罗模拟加速理论及应用》，复旦大学出版社，2025年6月.
合编著作《量化投资：MATLAB数据挖掘技术与实践》，电子工业出版社，2021年1月.
合编教材《概率论与数理统计》，人民邮电出版社，2022年10月.