时间：2024年12月23日-26日，上午9：00-12：00
地点：上海财经大学国定路校区 梯四教室
主讲人：王宇青 博士 (CynoRisk Analytics Inc., Canada & Kmerit Global Inc., Hong Kong SAR, PRC)
数学金融硕士和物理学博士毕业。曾在加拿大皇家银行担任量化风险分析部高级总监。拥有超过20年的实践经验，主要涉及模型验证、模型开发以及定价/风险/资本方法论，专注于固定收益产品和衍生品交易、交易对手信用风险（CVA和CCR）、债券和相关结构化产品信用风险，和资本金的计量和管理。曾担任多伦多大学罗特曼管理学院兼职讲师，讲授信用风险课程。
课程概要：
第一课：本课程将深入探讨金融工程中实用的行业标准技巧。参与者将获得构建实际利率、外汇和股票曲线的机会，同时学习如何创建隐含波动率曲面和局部波动率模型，以及对线性产品和非线性产品进行估值。以债券为案例，我们将详细讲解其定价和对冲策略。
第二课：本课程将为参与者提供对银行账簿中信用风险和资本管理的全面了解。课程内容涵盖高级内部评级基础法（AIRB）、国际财务报告准则第9号（IFRS 9）以及压力测试的行业案例分析。重点强调信用风险管理在银行账簿中的定性和定量方面，以及模型的实施。参与者将通过编程实践，构建一个压力测试模型。
第三课：本课程旨在为参与者提供信用衍生品定价和管理的广泛概览，特别关注信用违约互换（CDS）和贷款担保权益凭证（CLO）的行业应用案例分析。以CDS估值模型为例，课程将深入探讨信用衍生品的定性和定量分析，以及估值和风险模型的实施细节。
第四课：本课程专注于对手方信用风险的定价、测量和管理。参与者将获得对手方信用风险测量和管理框架的全面概述。课程基于最新资料，讲解如何对CVA（信用估值调整）、DVA（债务估值调整）和FVA（融资估值调整）进行估值和管理。通过利率互换和外汇远期的案例，学习如何计算敞口概况。
主要教学环节：基本知识教授；案例分析；编程实践。课后分组编程实践要求4-5位同学为一组，每组至少有1位同学对能够进行Python编程。