时间：2024年10月12日 10:00-15:30
地点：红瓦楼726室
主办单位：上海财经大学数学学院
会议将由概率论与数理金融领域的研究生与学术专家共同召开，旨在为金融数学与金融工程领域的研究提供讨论与分享平台。
会议主要涵盖以下主题：
1.吴胤昊：概率测度弱收敛
报告简述了概率测度在金融应用中的弱收敛概念及其在金融模型中的应用。
2.方诺亚：随机波动率下的衍生品定价
介绍了随机波动率模型及其在现代金融衍生品定价中的应用，探讨了相关定价技巧。
3.曾笑盈：知情交易对交易价格的影响
重点分析了知情交易在金融市场中如何影响价格走势及市场机制。
4.左思：资本资产定价模型
对经典的资本资产定价模型（CAPM）进行了深入剖析，阐述了其在资产定价中的关键作用。
5.王文：非线性期望的数值方法
讨论了非线性期望的数学背景及其在金融问题中通过数值方法实现的具体应用。