讲座标题：Applications of Malliavin Calculus in Finance
主讲人： 赖永增教授
讲座时间：3月28号（周三）下午15:40-16:30
讲座语言：中文，英文
主办单位：数学学院
讲座内容：
在本报告中，我们将研究Malliavin微分，以及在金融中敏感性分析、金融衍生品希腊字母中计算、美式期权和组合优化问题等应用；我们将详细介绍在各个领域中的具体应用方法。另外我们还将介绍基于条件期望的蒙特卡罗模拟法。详细的数值例子将说明方法的有效性。
主讲人简介：
赖永增先生是加拿大Wilfrid Laurier University（劳瑞尔大学）的全职教授，他分别于1983年和1988年获得中山大学学士学位和硕士学位，于2000年在美国Claremont Graduate University（克莱蒙研究生院）获得博士学位，2000年5月至2002年6月在加拿大University of Waterloo（滑铁卢大学）高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月至今在加拿大劳瑞尔大学任教授。他的主要研究领域包括金融工程（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在Automatica、Journal of Computational Finance、Insurance Mathematics and Economics、EconomicModeling等重要的国际期刊上已发表论文40余篇，主持多项加拿大国家自然科学基金。