为加强应用概率与数理金融等学科的交叉与融合，上海财经大学数学学院和中国工业与应用数学学会金融数学与工程和精算保险专业委员会联合举办的“2024年概率论与数理金融研讨会”于2024年4月19日在上海财经大学红瓦楼726室成功举行。
本次会议由上海财经大学数学学院的徐定华教授、何萍教授、马俊美副教授以及金融学院的曾旭东教授组织。来自天津大学、中央财经大学、苏州大学、东华大学、浙江大学等四十余位专家与学者参加了本次会议。
在开幕式上，上海财经大学金融学院保险系主任曾旭东教授发表致辞，他热情欢迎各位专家学者参加会议并提出指导，希望通过这次会议促进学校间、学科间更密切的交流与广泛的合作。曾教授介绍了上财数学学科和金融学科的发展情况，并预祝会议取得圆满成功。
中央财经大学保险学院副院长兼中国精算研究院副院长池义春教授以“Optimal risk management with reinsurance and its counterparty risk hedging”为题进行了学术报告。天津大学赵慧副教授演讲了题为“Optimal risk management with reinsurance and its counterparty risk hedging”，黄兴副教授则探讨了“Long Time Propagation of Chaos in Total Variation Distance for Mean Field Interacting Particle System”。苏州大学钱晓松教授的报告题目是“Indifference price of defaultable claims under relative performance criteria”，而东华大学吕吴俊老师则分享了“Global solutions to stochastic burgers equations with fractional noise”。此外，上海财经大学数学学院的两位博士生也就各自的研究进行了报告。会议期间，参会专家学者积极交流，互动频繁，反响热烈。特别是与会专家对两位博士生的报告给予了高度评价，提供了宝贵建议，并就未来的学术合作展开了讨论。
在闭幕式上，上海财经大学数学学院概率论与数理金融研究方向的何萍教授表示，再次衷心感谢各位专家学者的光临。她认为本次会议的报告内容精彩、观点新颖且处于前沿，不仅促进了学术思想和成果的交流，也推动了不同研究方向之间的合作与融合。同时，这次会议也对我院概率论与数理金融学科的建设与发展起到了促进作用。