Efficient numerical methods for the Navier-Stokes equations and pricing of American options

报告时间:2021622日下午300-400

报告地点:红瓦楼726室

报告人简介:沈捷教授美国普渡大学数学系教授、国著名数值计算和分析家。1982毕业于北京大学数学系,之后赴法国巴黎十一大,并于1987年获得博士学位,师从国著名数学大师Roger Temam。沈捷教授主要从事偏微分方程数解研究,尤其在方法数分析理和科学算方面有杰出献,同在海洋和大气力系以及材料科学算方面也有很深的造2008年沈捷教授因在微分方程研究中的卓越得富布2009年度被授予教育部江学者座教授,2010年成中央第三批入学者,2017年当美国数学会会士(AMS Fellow)2020年当选美国工业与应用数学会会士(SIAM Fellow)。沈捷教授在方法和投影法上做出了杰出工作,目前已在SIAM Review,SIAM J.Numer.Anal.,SIAM J.Sci.Comput., Math.Comput.,Numer.Math.等国著名期刊上表学术论200余篇。

报告摘要:There  appear to be no intrinsic relations between the Navier-Stokes equations  and pricing of American options. I will first present some recent  advances on developing highly efficient and accurate schemes for the  Navier-Stokes equations, and then I will explore some ideas used in the  numerical schemes for the Navier-Stokes equations to construct efficient  numerical schemes for pricing of American options.