姓名：马俊美（Junmei Ma）
职称：副教授（Associate Professor）
研究方向：金融数学
电话：021-65903596
Email: ma.junmei@mail.shufe.edu.cn
教育经历：
2005.9-2010.6，同济大学金融数学专业 获理学博士学位.
2001.9-2005.6，中国矿业大学数学学院 获理学学士学位.
工作经历
2010.6 --现在 上海财经大学数学学院任教
学术交流经历
2013.06-2014.06, 美国弗罗里达州立大学金融数学系 访问学者
教授课程：
本科生课程：期权定价的数学模型和方法、金融中的数学模型和方法、高等数学、概率论、统计计算方法.
研究生课程：金融中的Monte Carlo方法.
指导研究生专业及方向：概率论与数理金融、应用统计
科研项目
主持
• 国家自然科学基金青年基金项目1项，“波动率衍生产品定价和风险管理的柳树算法研究”，(编号: 12001357，2021.01-2023.12).
• 国家自然科学基金专项基金项目1项，“控制变量蒙特卡罗方法及其在金融产品定价中的应用”, (编号: 11226252，2013.1-2014.6).
• 上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金1项，“蒙特卡罗加速技术及其在金融产品定价中的应用”, (编号: ZZCD12007，2013.1-2015.12).
• 福建省开放课题1项，“基于精确模拟抽样技术的Monte Carlo加速模拟理论研究”，(编号：2017110706，2017.9-2019.7).
• 上海财经大学青年教师预研究项目2项.
参与
• 参与国家自然科学基金面上项目1项，“Markov过程游离理论的若干相关问题及其应用”，(编号：11271240，2012.8-2017.4).
• 参与国家重点基础研究发展计划（973计划）“金融风险控制中的定量分析与计算”，(编号：2007CB814903，2007-2012，项目负责人：边保军教授).
主要论文
1. J. M. Ma, W. Xu and Y.Yao, Cosine Willow Tree Structure under Levy Processes with Application to Pricing Variance Derivatives, Journal of Derivatives, 2021, DOI: https://doi.org/10.3905/jod.2021.1.140.
2. J. M. Ma, S. H. and W. Xu, An Efficient Convergent Tree Method for American and Exotic Option Pricing under Stochastic Volatility Models, Journal of Derivatives, 2020, 27 (3):75-98.
3. J. M. Ma*, K. Du and G.D. Gu, An Efficient Exponential Twisting Importance Sampling Technique for Pricing Financial Derivatives, Communications in Statistics - Theory and Methods, 48(2):203-219, Apr. 2019.
4. 马俊美*, 卓金武等, 广义自回归条件异方差模型下方差产品的加速模拟定价理论, 同济大学学报, 47(3), pp139-147, 2019年3月.
5. C.L. Xu, J. M. Ma and Y.M. Tian, Least-square-based Control Variate Method for Pricing Options under General Factor Models, International Journal of Computer Mathematics, 96(6), pp1121-1136, 2019.
6. Y.T. Yang, J. M. Ma* and Y.J. Liang, The Research on the Calculation of Barrier Options under Stochastic Volatility Models Based on the Exact Simulation, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 48(3), pp349-361, Sep. 2018.
7. 梁义娟, 徐承龙, 马俊美. 多因子欧式期权定价的主成分蒙特卡罗加速方法. 西南大学学报, 40(1): 88-97, 2018.
8. 马俊美*, 杨宇婷等, 随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论, 同济大学学报, 45(10), pp1539-1548, 2017.
9. J. M. Ma* and P. He, Fast Monte Carlo Simulation for Pricing Covariance Swap under Stochastic Volatility Models, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 46(3), pp336-345, 2016.
10. J. M. Ma* and C.L. Xu, Monte Carlo Acceleration Method for Pricing Variance Derivatives under Stochastic Volatility Models with Jump Diffusion, International Journal of Computer Mathematics, 91(9), pp2039-2059, Mar. 2014.
11. J. M. Ma, S.J. Wang and B.X. Shen, Study on the Effects of Acetylene on an Au–Cu/C Catalyst for Acetylene Hydrochlorination using Monte Carlo and DFT Methods, Reac Kinet Mech Cat. 110(1), pp177–186, DOI:10.1007/s11144 -013-0583-0, 2013.
12. J. M. Ma* and G.D. Gu, Efficient Monte Carlo Simulation for Pricing Variance Derivatives under Multi-Factor Stochastic Volatility Models, Applied Mechanics and Materials, 411(1), pp1089-1094, 2013.
13. 杜琨, 顾桂定和马俊美, 随机波动率模型下定价方差互换的一类控制变量, 数量经济技术经济研究, 7, pp148-161, 2012.
14. J. M. Ma and C.L. Xu. An Efficient Control Variate Method for Pricing Variance Derivatives, Journal of Computational and Applied Mathematics, 235(1), pp108-119, Nov. 2010.
15. J. Liang and J. M. Ma et al, Valuation of Portfolio Credit Derivatives with Default Intensities by Vasicek Model. Asia-Pacific Financial Markets, 18, pp33-54, 2010.
著作
1. 合编著作《量化投资：MATLAB数据挖掘技术与实践》，电子工业出版社，2021年1月.
2. 合编教材《概率论与数理统计》，中央财政经济出版社，2019年8月.9787509580585.